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Kit de risque de trading

Quatre vérifications de stratégie dans un outil : risque-rendement avec le taux de réussite au seuil de rentabilité, l'espérance moyenne par trade, la probabilité de ruiner votre compte, et la mise selon le critère de Kelly pour votre avantage.

Outil
Risque : récompense1 : 2.30
Risque par unité0.00500
Récompense par unité0.01150
Taux de réussite au point d'équilibre30.30%

Taux de réussite au point d'équilibre par R:R

Le taux de réussite dont vous avez besoin juste pour atteindre le seuil de rentabilité à des ratios risque/rendement courants. Votre taux de réussite réel doit dépasser ce chiffre pour que la configuration ait une espérance positive.

Risque : récompenseTaux de réussite au point d'équilibre
1:150.0%
1:1.540.0%
1:233.3%
1:2.330.3%
1:325.0%
1:420.0%

Comment ça fonctionne

R:R = |Cible − Entrée| ÷ |Entrée − Stop| Taux de réussite au point d'équilibre = 1 ÷ (1 + R:R) Risque de ruine = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, E = avantage, N = 100 ÷ risque% Pourcentage de Kelly = W − (1 − W) ÷ R
Exemple de travail

Entrer à 100 avec un stop à 95 et une cible à 110 donne un risque-récompense de 1:2, donc vous atteignez le point d'équilibre en gagnant seulement 33,3 % des trades. Un taux de réussite de 55 % avec un rendement de 1,5 produit une mise de Kelly de 25 % — la moitié de Kelly (12,5 %) est le choix pratique courant.

FAQ

Il n'existe pas de ratio « bon » universel — il est en équilibre avec le taux de réussite. Un ratio de 1:2 atteint le point d'équilibre à un taux de réussite de 33,3 % ; 1:1 nécessite 50 %. Ce qui importe, c'est que votre taux de réussite réel dépasse le taux d'équilibre pour le ratio que vous tradez.
Nous utilisons l'approximation classique du risque de ruine du joueur ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, où E est votre avantage par unité de risque — dérivé du taux de réussite et du ratio de rendement — et N est le nombre d'unités de risque que votre compte détient (100 ÷ risque par trade). Un risque plus faible par trade augmente N et réduit considérablement la probabilité de ruine.
Kelly donne la mise qui maximise la croissance à long terme de votre compte pour un avantage donné : W − (1 − W) ÷ R, où W est le taux de réussite et R le ratio de rendement. Le Kelly complet est volatile, donc la plupart des traders utilisent la moitié de Kelly ou moins.
Si votre taux de réussite multiplié par le ratio de rendement ne dépasse pas votre taux de perte, l'espérance est nulle ou négative : aucune taille de mise n'est rentable à long terme, le risque de ruine approche 100 %, et Kelly se fixe à 0 %. Améliorez la stratégie avant de la dimensionner.
L'espérance est la moyenne d'argent que vous gagnez ou perdez par trade : (taux de réussite × gain moyen) − (taux de perte × perte moyenne). Un taux de réussite de 50 % avec un gain moyen de 250 $ et une perte moyenne de 100 $ a une espérance de +75 $ et est rentable à long terme.
La ruine totale est la chance de perdre l'intégralité du compte. Le chiffre de drawdown de 50 % répond à la question de la probabilité de réduire le compte de moitié — souvent le seuil de douleur pratique que les traders atteignent réellement.
Oui. Un taux de réussite de 0 % est un test de stress valide : la ruine est certaine et Kelly est zéro. Utilisez-le pour voir ce qu'une série de pertes fait au compte à votre risque choisi par trade.

Calculatrices associées

Calculateur de capitalisation

Projetez la croissance du compte période par période avec des rendements réinvestis.

Calculateur de taille de position

Taille des positions en lots et unités à partir de votre solde, % de risque et distance de stop-loss.

Calculateur de taille de lot

Convertissez des lots en unités et vérifiez ce que votre taille risque réellement au stop.

Calculateur de profit

P/L d'une transaction longue ou courte en pips et en argent, aux prix en direct.

Calculateur de marge et de levier

Marge requise à n'importe quel niveau de levier, ou la taille maximale que votre marge permet.

Calculateur de valeur du pip

Valeurs de pip en direct par lot standard, mini et micro dans la devise de votre compte.

Les résultats produits par ces calculatrices sont des estimations basées sur les prix du marché en direct et les données que vous fournissez. Ils sont à des fins d'information uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les conditions de trading réelles, y compris les spreads, les commissions, les taux de swap et les exigences de marge des courtiers, peuvent différer. Le trading de devises étrangères et de CFD comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

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